Informa D&B

Modelos analíticos Informa D&B para avaliação do risco comercial

Risco de Failure

O novo modelo Informa D&B de avaliação do risco de Failure das empresas

O porquê de um novo modelo?

Risco de Failure

O porquê de um novo modelo?

O contexto económico e empresarial em Portugal mudou – e muito – nos últimos anos

Novas variáveis, antes não disponíveis, passaram entretanto a ficar acessíveis

A influência das variáveis antes existentes sobre o Failure mudou
A monitorização contínua da estabilidade e capacidade de discriminação do modelo anterior através do aplicação de exercícios regulares de backtesting, se por um lado confirmava uma elevada qualidade do modelo, por outro também permitiu identificar potenciais melhorias no mesmo

Risco de Failure

Risco de Failure

O Failure implica a existência de dívidas por regularizar, conduzindo quase sempre a uma situação de perda total do crédito comercial concedido


O modelo de previsão de Failure da Informa D&B incide sobre todas as entidades ativas comerciais não financeiras, incluindo ENIs

Risco de Failure

Sistemas de classificação Informa D&B do Risco de Failure

Indicador de risco

Pontuado entre 1 e 4

Rating Informa

Pontuado entre 20 e 1

Failure score

Score de percentil pontuado entre 1 e 100

Risco de Failure

Desempenho do modelo

Capacidade de discriminação

Modelo Informa D&B

Risco de Failure

Seleção das variáveis explicativas do modelo

O processo estatístico de seleção de variáveis explicativas determinou as seguintes:

Financeira

  • Cumprimento da obrigação de publicação de contas
  • Antiguidade da última publicação de contas
  • Solvabilidade
  • Rentabilidade do Ativo
  • Dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos sobre Vendas
  • Vendas
  • Resultados Transitados sobre Ativo
  • Capital Próprio negativo

Incidentes

  • (In)existência de incidentes (ações judiciais, ações e processos de insolvência, existência de Dívidas Fiscais: IRC e Segurança social)
  • Antiguidade e valor dos incidentes
  • PER
  • Lista de processos de execução
  • Peso do valor das ações judiciais no capital próprio

Demográfica

  • Setor de Atividade
  • Zona Geográfica
  • Forma Jurídica
  • Antiguidade
  • Nº de empregados

Comportamentos de Pagamento

  • Paydex (Índice de pagamentos)

O novo Modelo de Avaliação do Risco de Failure Informa D&B acompanha as necessidades do mercado e de todos os seus clientes. Sendo este modelo mais adaptado às atuais condições e caraterísticas do tecido empresarial português, é também o mais rigoroso. Por esta razão, permite uma gestão de risco mais eficaz e, no enquadramento económico recente, melhores decisões de crédito.

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