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Avaliação do Risco de Delinquency

Determina a probabilidade de uma empresa registar, no prazo de 12 meses, um atraso superior a 90 dias nos pagamentos a pelo menos um dos seus credores.

A Informa D&B acaba de desenvolver um novo modelo de avaliação de risco inovador e único em Portugal: o Modelo de Avaliação do Risco de Delinquency. Este é mais um passo dado no âmbito do nosso compromisso com a melhoria contínua e com a inovação, que vem beneficiar o tecido empresarial português. O conhecimento antecipado do risco comercial é fundamental para o crescimento saudável das empresas e da economia.

O Modelo de Avaliação do Risco de Delinquency determina a probabilidade de uma empresa registar, no prazo de 12 meses, um atraso superior a 90 dias nos pagamentos a pelo menos um dos seus credores. Sendo um indicador preditivo, esta ferramenta de gestão de risco completa a informação proporcionada pelo Modelo de Avaliação do Risco de Failure, que já conhece. A conjugação destes 2 modelos que a Informa D&B agora disponibiliza permite uma visão global sobre o risco comercial de uma empresa.

Este sistema de notação é composto por cinco classes de risco, em que 1 representa a classe de menor risco e 5, a de maior risco.

Quando complementado com os ratings decorrentes do failure score, mais orientados para a identificação de situações de risco de insolvência, permite uma avaliação mais abrangente e rigorosa do risco de crédito, facilitando assim a otimização das decisões de crédito.

Assente num modelo analítico caraterizado por uma elevada capacidade preditiva, o Risco de Delinquency é determinado a partir da ponderação de dados financeiros e demográficos, bem como do histórico de incidentes e de pagamentos da entidade avaliada.

Universo abrangido

A atribuição de Risco de Delinquency é feita a todas as entidades sobre as quais a Informa D&B disponha de informação histórica de pagamentos e de informação financeira. A Informa D&B não atribui ratings aos setores e às formas jurídicas excluídas da análise do failure score.

Metodologia de desenvolvimento

O modelo analítico que serve de suporte ao Risco de Delinquency foi determinado com base numa amostra constituída por largos milhares de empresas, tendo em consideração a investigação mais relevante e recente relativa à previsão de incumprimento das empresas. Na sequência de várias interações, o modelo selecionado pondera as variáveis que se apresentam no quadro seguinte.

Metodologia de desenvolvimento

Porquê um Modelo de Avaliação do Risco de Delinquency?

Representa um complemento fundamental para gerir de forma rigorosa o risco de crédito, e proporciona uma ferramenta extremamente útil para a gestão eficaz do working capital, cash flow e tesouraria das empresas:

  • complementa os ratings de Risco de Failure, uma vez que permite obter uma visão mais conjuntural e de curto prazo do risco de crédito;
  • complementa o Paydex® – Índice de Pagamentos, sendo mais abrangente e introduzindo uma componente preditiva na análise

A distribuição percentual das empresas pelas cinco classes de risco encontra-se representada no gráfico seguinte.

Metodologia de desenvolvimento

Risco de Delinquency & Risco de Failure conjugados

A conjugação dos dois ratings torna possível o ajustamento das decisões de crédito, não só em função das especificidades de cada negócio e respetivas margens de lucro, mas também em função da natureza e gravidade do risco. Cruzando o Risco de Delinquency com os ratings do Risco de Failure, mais orientado para a identificação de situações de risco de insolvência, cada credor poderá segmentar de forma rigorosa o risco de crédito, identificando as situações de:

  • risco mínimo
  • risco muito baixo e risco baixo
  • risco médio de failure e de delinquency
  • risco elevado de delinquency
  • risco elevado de failure
Risco de Failure vs Risco de Delinquency