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Avaliação do Risco de Delinquency

A perspetiva de incumprimento subjacente a este modelo de avaliação é de ocorrência de atrasos de pagamento. Mais especificamente, o Delinquency Rating determina o risco de, nos 12 meses seguintes, a entidade avaliada vir a registar um atraso superior a 90 dias nos pagamentos a pelo menos um dos seus credores.

Composto por dez classes de risco, em que 10 representa a classe de menor risco e 1, a de maior risco, este sistema de notação permite aos credores identificar as situações que potencialmente lhes poderão gerar problemas de tesouraria. Quando complementado com os ratings decorrentes do failure score, mais orientados para a identificação de situações de risco estrutural, permite uma avaliação mais abrangente e rigorosa do risco de crédito, facilitando assim a otimização das decisões de crédito.

Assente num modelo analítico caraterizado por elevada capacidade preditiva, o Delinquency Rating é determinado a partir da ponderação de dados financeiros e demográficos, bem como do histórico de incidentes e de pagamentos da entidade avaliada.

Universo abrangido

A atribuição de Delinquency Rating pode ser feita a todas as entidades sobre as quais a Informa D&B disponha de informação histórica de pagamentos e de informação financeira. Para além das anteriores exclusões, a Informa D&B não atribui, também neste caso, ratings aos setores e às formas jurídicas excluídas da análise do failure score.

Metodologia de desenvolvimento

O modelo analítico que serve de base ao Delinquency Rating foi determinado com base numa amostra constituída por largos milhares de empresas, tendo em consideração a investigação mais relevante e recente relativamente à previsão do incumprimento de empresas. Na sequência de várias iterações, o modelo selecionado ponderou as variáveis que se apresentam de seguida.

Metodologia de desenvolvimento

A qualidade global deste sistema de avaliação traduz-se pelo respetivo índice de Gini: 65,2 %. A distribuição percentual das entidades avaliadas e a probabilidade de incumprimento por Delinquency Rating pode ser visualizada no gráfico seguinte

Metodologia de desenvolvimento

Tal como no caso dos restantes sistemas de rating da Informa D&B, também o desempenho do Delinquency Rating é monitorizado com regularidade. O objetivo é identificar atempadamente a eventual necessidade de ajustamentos no modelo de base, salvaguardando assim a qualidade global do modelo de avaliação.